Сравнение MBND с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
MBND и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBND и SPHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBND и SPHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 0.10% | 2.90% | 2.75% | 5.62% | -8.61% | 0.59% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | -0.07% | 8.59% | 8.54% | 12.81% | -10.57% | 4.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью -0.07%.
MBND
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.18%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
SPHY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 8.49%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBND и SPHY
MBND берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.
Доходность на риск
MBND vs. SPHY — Ранг доходности на риск
MBND
SPHY
Сравнение MBND c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBND | SPHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.94 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.81 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.78 | 9.48 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBND | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.31 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MBND и SPHY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBND и SPHY
Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности SPHY в 7.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBND SPDR Nuveen Municipal Bond ETF | 3.55% | 3.43% | 2.72% | 2.53% | 1.61% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.37% | 7.38% | 7.80% | 7.30% | 6.47% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок MBND и SPHY
Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и SPHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBND | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -21.97% | +8.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -4.07% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | -15.29% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.06% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.32% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 0.78% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBND и SPHY
Текущая волатильность для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) составляет 1.18%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что MBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBND | SPHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 2.23% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 2.88% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 5.50% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 7.16% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.43% | 7.97% | -4.54% |