PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBND с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBND с FUMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

MBND и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 4 февр. 2021 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MBND и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBND и FUMB

2026 (YTD)20252024202320222021
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		0.10%2.90%2.75%5.62%-8.61%0.59%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.12%

Доходность по периодам

С начала года, MBND показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.69%.

MBND

1 день
0.26%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.18%
3 года*
3.13%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с MBND:
MBND с SPHYMBND с MUBMBND с JMUBMBND с VTEBMBND с SPYMBND с JPMBMBND с CA
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий MBND и FUMB

MBND берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF

Доходность на риск

MBND vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBND
Ранг доходности на риск MBND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBND: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBND: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBND: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBND: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBND c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBNDFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.59

-1.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

3.52

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.63

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

4.53

-3.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

21.74

-18.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBND vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBND на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBND и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBNDFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.59

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.66

-1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.99

-0.83

Корреляция

Корреляция между MBND и FUMB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBND и FUMB

Дивидендная доходность MBND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
MBND
SPDR Nuveen Municipal Bond ETF		3.55%3.43%2.72%2.53%1.61%1.62%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MBND и FUMB

Максимальная просадка MBND за все время составила -13.18%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBND и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBNDFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.18%

-2.68%

-10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.60%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

-1.25%

-11.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.17%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-0.19%

-4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.12%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MBND и FUMB

SPDR Nuveen Municipal Bond ETF (MBND) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что MBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBNDFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

0.25%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

0.58%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

1.03%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.45%

1.17%

+2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.43%

1.78%

+1.65%