PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBLY с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MBLY с ET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MBLY (Mobileye Global Inc. Class A Common Stock) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. MBLY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 3 years, MBLY returned -37.11%/yr vs 24.51%/yr for ET. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBLY и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBLY показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 23.30%.

MBLY

1 день
-1.86%
1 месяц
20.18%
С начала года
0.96%
6 месяцев
-10.90%
1 год
-37.19%
3 года*
-37.11%
5 лет*
—
10 лет*
—

ET

1 день
0.36%
1 месяц
-2.12%
С начала года
23.30%
6 месяцев
21.03%
1 год
20.58%
3 года*
24.51%
5 лет*
21.98%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBLY и ET

2026 (YTD)2025202420232022
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.96%-47.59%-54.02%23.56%21.02%
ET
Energy Transfer LP		23.30%-9.37%53.87%27.87%-1.22%

Correlation

The correlation between MBLY and ET is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г.

0.18

The correlation between MBLY and ET shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MBLY:

$8.61B

ET:

$67.83B

EPS

MBLY:

-$5.07

ET:

$1.36

Коэффициент P/S

MBLY:

4.24

ET:

0.78

Коэффициент P/B

MBLY:

1.05

ET:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

MBLY:

$2.01B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

MBLY:

$972.00M

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

MBLY:

-$3.79B

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с MBLY:
MBLY с INTCMBLY с TSLAMBLY с ICGMBLY с PAXMBLY с SPYMBLY с VOOMBLY с BYRN
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

MBLY vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBLY
Ранг доходности на риск MBLY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBLY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBLY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBLY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBLY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBLY c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBLYETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
1.28

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.96
1.96

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.22

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.06

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

4.53

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBLY vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBLY на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBLY и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBLYETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.28

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.41

0.36

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MBLY и ET

Максимальная просадка MBLY за все время составила -86.05%, примерно равная максимальной просадке ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBLY и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBLYETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.05%

-87.81%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.62%

-10.02%

-55.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.21%

-24.56%

-60.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.58%

-3.78%

-73.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.14%

-25.75%

-21.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.68%

4.55%

+36.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MBLY и ET

Mobileye Global Inc. Class A Common Stock (MBLY) имеет более высокую волатильность в 17.90% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что MBLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBLYETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.90%

5.76%

+12.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.74%

11.78%

+25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.06%

16.26%

+34.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.23%

24.87%

+35.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.23%

35.04%

+25.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBLY и ET

MBLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.80%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
MBLY
Mobileye Global Inc. Class A Common Stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MBLY и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mobileye Global Inc. Class A Common Stock и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
558.00M
27.77B
(MBLY) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MBLY and ET have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBLY has higher volatility (17.90%) compared to ET (5.76%). In terms of maximum drawdown, MBLY dropped -86.05% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBLY и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор