PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MBGYY с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBGYY с JNK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MBGYY (Mercedes-Benz Group AG) is a stock, while JNK (State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg High Yield Very Liquid Index. Over the past 3 years, MBGYY returned -7.21%/yr vs 8.29%/yr for JNK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MBGYY и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBGYY показывает доходность -20.85%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 2.16%.

MBGYY

1 день
-0.84%
1 месяц
-4.33%
6 месяцев
-18.91%
С начала года
-20.85%
1 год
-7.72%
3 года*
-7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

JNK

1 день
0.01%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
1.60%
С начала года
2.16%
1 год
6.38%
3 года*
8.29%
5 лет*
3.63%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBGYY и JNK

2026 (YTD)2025202420232022
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		-20.85%38.11%-13.59%13.78%16.29%
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		2.16%8.76%7.71%12.42%0.81%

Correlation

The correlation between MBGYY and JNK is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mercedes-Benz Group AG

State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с MBGYY:
MBGYY с PRCHMBGYY с CVXMBGYY с GMMBGYY с SCHGMBGYY с WMBMBGYY с SPYMBGYY с VOO
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

MBGYY vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBGYY
Ранг доходности на риск MBGYY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBGYY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBGYY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBGYY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBGYY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBGYY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBGYY c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) и State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBGYYJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.27
1.68

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.56

-2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.32

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

2.55

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

11.30

-11.98

MBGYY vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBGYY на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа JNK равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBGYY и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBGYY и JNK

Максимальная просадка MBGYY за все время составила -33.47%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBGYY и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBGYYJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.47%

-38.48%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.72%

-2.51%

-25.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.47%

-5.02%

-28.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.00%

-0.07%

-22.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.11%

-3.68%

-8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.27%

0.57%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MBGYY и JNK

Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF (JNK) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что MBGYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBGYYJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

0.73%

+9.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.19%

3.06%

+18.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.63%

3.81%

+24.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.89%

7.56%

+20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.89%

8.23%

+19.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBGYY и JNK

Дивидендная доходность MBGYY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%
MBGYY
Mercedes-Benz Group AG		7.77%6.95%10.45%8.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MBGYY and JNK have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBGYY has higher volatility (10.54%) compared to JNK (0.73%). In terms of maximum drawdown, MBGYY dropped -33.47% vs JNK's -38.48%.

JNK currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBGYY и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор