Сравнение MBCSX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCSX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | -0.64% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -9.81% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCSX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
SWLGX
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -9.81%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCSX и SWLGX
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.
Доходность на риск
MBCSX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
MBCSX
SWLGX
Сравнение MBCSX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.35 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.17 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 4.02 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MBCSX и SWLGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и SWLGX
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности SWLGX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.51% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и SWLGX
Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -32.69% | -21.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -16.16% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -32.69% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -13.03% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -7.13% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 4.69% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и SWLGX
MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 6.85% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCSX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.73% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.40% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 22.57% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 21.52% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 22.81% | +2.75% |