PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBCSX с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MBCSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		-14.78%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, MBCSX показывает доходность -14.78%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции MBCSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.85% соответственно.

MBCSX

1 день
-0.12%
1 месяц
-9.17%
С начала года
-14.78%
6 месяцев
-13.95%
1 год
9.58%
3 года*
19.53%
5 лет*
9.03%
10 лет*
15.21%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Blue Chip Growth Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VTIMBCSX с VWUAXMBCSX с VWUSXMBCSX с JATIXMBCSX с DLHYXMBCSX с MEFAXMBCSX с MCBDX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий MBCSX и QQQ

MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

MBCSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCSXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.05

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.63

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

1.88

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

6.95

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCSX на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCSXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.05

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.58

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.37

+0.03

Корреляция

Корреляция между MBCSX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCSX и QQQ

Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 50.80%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		50.80%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок MBCSX и QQQ

Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MBCSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-82.97%

+28.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-12.62%

-4.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-35.12%

-13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-35.12%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.47%

-8.98%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-32.99%

+20.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

3.41%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCSX и QQQ

Текущая волатильность для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) составляет 5.41%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBCSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

6.51%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

12.77%

-0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

22.67%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.76%

22.39%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.53%

22.25%

+3.28%