PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCSX с VWUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCSX с VWUSX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MBCSX (MassMutual Blue Chip Growth Fund) and VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MBCSX returned 16.90%/yr vs 19.02%/yr for VWUSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MBCSX charges 0.73%/yr vs 0.35%/yr for VWUSX.

Доходность

Сравнение доходности MBCSX и VWUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBCSX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VWUSX с доходностью -1.58%. За последние 10 лет акции MBCSX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 16.90% против 19.02% соответственно.

MBCSX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-5.41%
1 год
6.58%
3 года*
19.31%
5 лет*
9.38%
10 лет*
16.90%

VWUSX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-3.02%
1 год
7.27%
3 года*
19.12%
5 лет*
9.96%
10 лет*
19.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCSX и VWUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		-3.96%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		-1.58%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%

Correlation

The correlation between MBCSX and VWUSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г.

0.97

The correlation between MBCSX and VWUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Blue Chip Growth Fund

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VWUAXMBCSX с VTIMBCSX с JATIXMBCSX с QQQMBCSX с DLHYXMBCSX с MCBDXMBCSX с MEFAX
Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX

Доходность на риск

MBCSX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCSX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MBCSXVWUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.42

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
0.69

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.39

0.39

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.22

1.13

+0.10

MBCSX vs. VWUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCSX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUSX равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCSX и VWUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MBCSX и VWUSX

Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и VWUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCSXVWUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-73.31%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-19.15%

+1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

-25.01%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-42.18%

-6.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-42.18%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.80%

-6.78%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.01%

-22.80%

+10.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.55%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCSX и VWUSX

Текущая волатильность для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) составляет 6.29%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCSXVWUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.84%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

13.62%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.71%

17.55%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.92%

26.96%

+2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.62%

24.68%

+0.94%

Сравнение комиссий MBCSX и VWUSX

MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCSX и VWUSX

Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 45.07%, что больше доходности VWUSX в 9.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		45.07%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.52%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MBCSX and VWUSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWUSX has higher volatility (6.84%) compared to MBCSX (6.29%). In terms of maximum drawdown, MBCSX dropped -54.66% vs VWUSX's -73.31%.

VWUSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCSX и VWUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор