Сравнение MBCSX с VWUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX).
MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г..
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и VWUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCSX и VWUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.82% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBCSX показывает доходность -11.50%, а VWUSX немного ниже – -11.82%. За последние 10 лет акции MBCSX уступали акциям VWUSX по среднегодовой доходности: 15.64% против 17.34% соответственно.
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
VWUSX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.37%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 17.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCSX и VWUSX
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWUSX в 0.38%.
Доходность на риск
MBCSX vs. VWUSX — Ранг доходности на риск
MBCSX
VWUSX
Сравнение MBCSX c VWUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | VWUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 2.20 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MBCSX и VWUSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и VWUSX
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности VWUSX в 10.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.62% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и VWUSX
Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки VWUSX в -73.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и VWUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCSX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -73.31% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -19.15% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -42.18% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -42.18% | -6.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -16.06% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -22.89% | +10.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.91% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и VWUSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеют волатильность 6.85% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCSX | VWUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.11% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.35% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.65% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 26.96% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 24.60% | +0.96% |