Сравнение MBCSX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCSX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, MBCSX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции MBCSX превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 15.64% против 13.69% соответственно.
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCSX и VTI
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
MBCSX vs. VTI — Ранг доходности на риск
MBCSX
VTI
Сравнение MBCSX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.54 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 7.30 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.98 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между MBCSX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и VTI
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и VTI
Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -55.45% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -12.30% | -5.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -25.36% | -23.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -35.00% | -13.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -5.54% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -8.08% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 2.60% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и VTI
MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что MBCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCSX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.48% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 9.75% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 19.02% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 17.41% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 18.29% | +7.27% |