Сравнение MBCSX с VWUAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).
MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MBCSX и VWUAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBCSX и VWUAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | -11.50% | 16.68% | 35.05% | 51.00% | -34.11% | 17.05% | 33.53% | 38.41% | 0.22% | 34.43% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | -11.80% | 15.49% | 31.79% | 45.32% | -39.58% | 2.43% | 58.80% | 48.42% | 0.77% | 31.26% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBCSX показывает доходность -11.50%, а VWUAX немного ниже – -11.80%. За последние 10 лет акции MBCSX превзошли акции VWUAX по среднегодовой доходности: 15.64% против 14.40% соответственно.
MBCSX
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -11.50%
- 6 месяцев
- -11.27%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 21.04%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 15.64%
VWUAX
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.80%
- 6 месяцев
- -12.33%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 14.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBCSX и VWUAX
MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VWUAX в 0.28%.
Доходность на риск
MBCSX vs. VWUAX — Ранг доходности на риск
MBCSX
VWUAX
Сравнение MBCSX c VWUAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBCSX | VWUAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 0.98 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.69 | 2.22 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCSX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.15 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MBCSX и VWUAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCSX и VWUAX
Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности VWUAX в 10.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCSX MassMutual Blue Chip Growth Fund | 48.92% | 43.29% | 13.12% | 23.06% | 18.44% | 21.93% | 4.59% | 11.06% | 6.70% | 4.00% | 4.77% | 18.85% |
VWUAX Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares | 10.77% | 9.50% | 4.70% | 0.37% | 0.49% | 3.60% | 4.00% | 13.28% | 9.80% | 4.63% | 1.67% | 9.10% |
Просадки
Сравнение просадок MBCSX и VWUAX
Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и VWUAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBCSX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -50.37% | -4.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -19.12% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.37% | -50.17% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.37% | -50.17% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.30% | -16.04% | +1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -12.87% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 5.90% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCSX и VWUAX
MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) имеют волатильность 6.85% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBCSX | VWUAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.12% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 13.36% | -0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.76% | 23.65% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.81% | 25.05% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.56% | 23.67% | +1.89% |