PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCSX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBCSX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

MBCSX управляется MassMutual. Фонд был запущен 31 мая 2001 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности MBCSX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBCSX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		-11.50%16.68%35.05%51.00%-34.11%17.05%33.53%38.41%0.22%34.43%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, MBCSX показывает доходность -11.50%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции MBCSX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 15.64% против 16.68% соответственно.

MBCSX

1 день
3.84%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-11.50%
6 месяцев
-11.27%
1 год
12.93%
3 года*
21.04%
5 лет*
9.46%
10 лет*
15.64%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MassMutual Blue Chip Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с MBCSX:
MBCSX с VTIMBCSX с VWUAXMBCSX с VWUSXMBCSX с QQQMBCSX с JATIXMBCSX с DLHYXMBCSX с MEFAX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий MBCSX и ADX

MBCSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

MBCSX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCSX
Ранг доходности на риск MBCSX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBCSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBCSX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBCSX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBCSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBCSX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCSX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBCSXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.47

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

2.18

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.56

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.69

11.81

-9.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBCSX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBCSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBCSX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCSXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.47

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.89

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между MBCSX и ADX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCSX и ADX

Дивидендная доходность MBCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 48.92%, что больше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCSX
MassMutual Blue Chip Growth Fund		48.92%43.29%13.12%23.06%18.44%21.93%4.59%11.06%6.70%4.00%4.77%18.85%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок MBCSX и ADX

Максимальная просадка MBCSX за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCSX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBCSXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.66%

-71.60%

+16.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-11.12%

-6.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.37%

-25.07%

-23.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.37%

-37.17%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.30%

-4.36%

-9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-23.22%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

2.41%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MBCSX и ADX

MassMutual Blue Chip Growth Fund (MBCSX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.85% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBCSXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

6.64%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

10.77%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

18.76%

+4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.81%

17.23%

+12.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.56%

17.96%

+7.60%