Сравнение MBCE с VUG
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 7.19%
- С начала года
- 6.69%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 17.61%
Сравнение доходности по годам MBCE и VUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | -3.76% |
Correlation
The correlation between MBCE and VUG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. VUG — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение MBCE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.04 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и VUG
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -50.68% | +41.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -4.02% | -5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -7.08% | +3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 17.24% | +24.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 22.46% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 21.51% | +20.62% |
Сравнение комиссий MBCE и VUG
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и VUG
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.39% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
MBCE and VUG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
VUG has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Vanguard. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор