PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBCE с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBCE с QUS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности MBCE и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MBCE

1 день
-5.51%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QUS

1 день
-1.27%
1 месяц
1.22%
С начала года
6.19%
6 месяцев
6.41%
1 год
17.44%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.98%
10 лет*
13.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBCE и QUS

2026 (YTD)
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		-6.86%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		-0.45%

Correlation

The correlation between MBCE and QUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г.

1.00

Сравнение распределения секторов MBCE и QUS

Секторы
MBCE
QUS

Технологии

42.3%
26.3%

Здравоохранение

13.9%
13.4%

Финансовые услуги

11.2%
14.6%

Потребительский циклический сектор

10.9%
5.8%

Недвижимость

7.6%
1.4%

Коммуникационные услуги

7.1%
10.2%

Промышленность

3.6%
8.6%

Потребительский защитный сектор

3.5%
9.2%

Сырьевые материалы

-

2.3%

Энергетика

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

3.6%

Технологии

MBCE
42.3%
QUS
26.3%

Здравоохранение

MBCE
13.9%
QUS
13.4%

Финансовые услуги

MBCE
11.2%
QUS
14.6%

Потребительский циклический сектор

MBCE
10.9%
QUS
5.8%

Недвижимость

MBCE
7.6%
QUS
1.4%

Коммуникационные услуги

MBCE
7.1%
QUS
10.2%

Промышленность

MBCE
3.6%
QUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

MBCE
3.5%
QUS
9.2%

Сырьевые материалы

MBCE

-

QUS
2.3%

Энергетика

MBCE

-

QUS
4.6%

Коммунальные услуги

MBCE

-

QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch Blue Chips Elite Index ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с MBCE:
MBCE с FITZMBCE с HLALMBCE с BBUSMBCE с CCORMBCE с MEMEMBCE с PBUSMBCE с ROUS
Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

MBCE vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBCE
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBCE c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MBCE vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBCEQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.90

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-3.09

0.77

-3.86

Просадки

Сравнение просадок MBCE и QUS

Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBCEQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-33.78%

+26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-1.27%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.70%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.54%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MBCE и QUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBCEQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.31%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.82%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.81%

9.21%

+36.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.81%

14.33%

+31.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.81%

16.43%

+29.38%

Сравнение комиссий MBCE и QUS

MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии QUS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBCE и QUS

MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBCE
Monarch Blue Chips Elite Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MBCE and QUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for MBCE.

MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and State Street. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.15% for QUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBCE и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор