Сравнение MBCE с MFUS
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - MBCE tracks the Monarch Blue Chips Elite Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Both are passively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 14.06%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и MFUS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -6.86% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | -1.99% |
Correlation
The correlation between MBCE and MFUS is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов MBCE и MFUS
Секторы
MBCE
MFUS
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
MBCE
MFUS
Здравоохранение
MBCE
MFUS
Финансовые услуги
MBCE
MFUS
Потребительский циклический сектор
MBCE
MFUS
Недвижимость
MBCE
MFUS
Коммуникационные услуги
MBCE
MFUS
Промышленность
MBCE
MFUS
Потребительский защитный сектор
MBCE
MFUS
Сырьевые материалы
MBCE
-
MFUS
Энергетика
MBCE
-
MFUS
Коммунальные услуги
MBCE
-
MFUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. MFUS — Ранг доходности на риск
MBCE
MFUS
Сравнение MBCE c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.09 | 0.77 | -3.86 |
Просадки
Сравнение просадок MBCE и MFUS
Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -35.21% | +28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.17% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -3.99% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 10.94% | +34.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 15.06% | +30.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 17.36% | +28.45% |
Сравнение комиссий MBCE и MFUS
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и MFUS
MBCE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.38% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MBCE and MFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
MFUS has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for MBCE.
MBCE tracks Monarch Blue Chips Elite Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and PIMCO. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор