Сравнение MBCE с IQM
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and IQM (Franklin Intelligent Machines ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MBCE is passively managed, while IQM is actively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.50%/yr for IQM.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и IQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQM
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -11.83%
- 6 месяцев
- 9.23%
- С начала года
- 19.51%
- 1 год
- 36.52%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и IQM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | -15.06% |
Correlation
The correlation between MBCE and IQM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBCE vs. IQM — Ранг доходности на риск
MBCE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IQM
Сравнение MBCE c IQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBCE | IQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и IQM
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и IQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -44.91% | +35.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -17.05% | +7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -12.15% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.35% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и IQM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | IQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 34.12% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 30.17% | +11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 31.42% | +10.71% |
Сравнение комиссий MBCE и IQM
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и IQM
Ни MBCE, ни IQM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.01% |
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, MBCE and IQM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, IQM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
MBCE and IQM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.50% for IQM.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и IQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор