Сравнение MBCE с GRW
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MBCE is passively managed, while GRW is actively managed. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -5.51%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -6.86% |
GRW TCW Durable Growth ETF | -1.86% |
Correlation
The correlation between MBCE and GRW is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | 1.00 |
Сравнение распределения секторов MBCE и GRW
Секторы
MBCE
GRW
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
MBCE
GRW
Здравоохранение
MBCE
GRW
Финансовые услуги
MBCE
GRW
Потребительский циклический сектор
MBCE
GRW
Недвижимость
MBCE
GRW
-
Коммуникационные услуги
MBCE
GRW
Промышленность
MBCE
GRW
Потребительский защитный сектор
MBCE
GRW
-
Сырьевые материалы
MBCE
-
GRW
Энергетика
MBCE
-
GRW
-
Коммунальные услуги
MBCE
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MBCE c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBCE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.09 | -1.44 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок MBCE и GRW
Максимальная просадка MBCE за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки GRW в -2.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -2.30% | -4.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -2.30% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -0.53% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.81% | 17.04% | +28.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.81% | 17.04% | +28.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 17.04% | +28.77% |
Сравнение комиссий MBCE и GRW
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и GRW
Ни MBCE, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MBCE and GRW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
MBCE and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and TCW. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор