Сравнение MBCE с GRW
MBCE (Monarch Blue Chips Elite Index ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. MBCE is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBCE charges 1.14%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности MBCE и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBCE
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -4.38%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -1.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBCE и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBCE Monarch Blue Chips Elite Index ETF | -4.40% |
GRW TCW Durable Growth ETF | -0.66% |
Correlation
The correlation between MBCE and GRW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MBCE c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch Blue Chips Elite Index ETF (MBCE) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBCE и GRW
Максимальная просадка MBCE за все время составила -9.16%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBCE и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBCE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.16% | -3.83% | -5.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.16% | -2.69% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.78% | -1.18% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBCE и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBCE | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 16.46% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.13% | 16.46% | +25.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.13% | 16.46% | +25.67% |
Сравнение комиссий MBCE и GRW
MBCE берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBCE и GRW
Ни MBCE, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MBCE and GRW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GRW is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GRW is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.14% for MBCE.
MBCE and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Kingsview Partners LLC and TCW. Their fees differ too: 1.14% for MBCE and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для MBCE и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор