Сравнение MBBB с CLOZ
MBBB (VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF) and CLOZ (Eldridge BBB-B CLO ETF) are both exchange-traded funds - MBBB is a Corporate Bonds fund tracking the MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index, while CLOZ is a CLO fund actively managed by Eldridge. MBBB is passively managed, while CLOZ is actively managed. Over the past 3 years, MBBB returned 5.83%/yr vs 9.06%/yr for CLOZ. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MBBB charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for CLOZ.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и CLOZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 3.34%.
MBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- -0.01%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.05%
CLOZ
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 3.34%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.85M | $11.53M | $8.85M | |
| $58.11K | $38.26K | $34.13K |
Сравнение доходности по годам MBBB и CLOZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.01% | 7.64% | 3.68% | 5.58% |
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 3.34% | 5.99% | 11.85% | 14.99% |
Correlation
The correlation between MBBB and CLOZ is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between MBBB and CLOZ shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBB vs. CLOZ — Ранг доходности на риск
MBBB
CLOZ
Сравнение MBBB c CLOZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBB | CLOZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.45 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 4.81 | -2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBB и CLOZ
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и CLOZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBB | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -5.32% | -16.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -3.90% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -5.32% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.02% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.66% | -0.37% | -6.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.17% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и CLOZ
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с Eldridge BBB-B CLO ETF (CLOZ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBB | CLOZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 0.64% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 3.20% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 3.46% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.38% | 3.75% | +2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.18% | 3.75% | +2.43% |
Сравнение комиссий MBBB и CLOZ
MBBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и CLOZ
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности CLOZ в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOZ Eldridge BBB-B CLO ETF | 7.21% | 7.63% | 9.09% | 8.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.15% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
MBBB and CLOZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBBB has higher volatility (1.11%) compared to CLOZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, MBBB dropped -21.73% vs CLOZ's -5.32%.
On 3-year performance, CLOZ leads with 9.06% vs 5.83% for MBBB. On fees, MBBB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CLOZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLOZ has performed better with a 9.06% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CLOZ.
CLOZ has the higher dividend yield at 7.21%, compared with 5.15% for MBBB.
MBBB is categorized as Corporate Bonds, while CLOZ is CLO. They also come from different issuers: VanEck and Eldridge. Their fees differ too: 0.25% for MBBB and 0.50% for CLOZ.
CLOZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBBB и CLOZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор