Сравнение MBBB с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
MBBB и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBBB - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Moody's Analytics US BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 дек. 2020 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBBB и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBBB и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | -0.46% | 7.64% | 3.68% | 9.75% | -15.04% | 0.30% | 1.51% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, MBBB показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
MBBB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBBB и BSCR
MBBB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSCR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBBB vs. BSCR — Ранг доходности на риск
MBBB
BSCR
Сравнение MBBB c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBBB | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 3.14 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 4.95 | -3.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.80 | -0.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 5.68 | -4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 29.17 | -23.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBBB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 3.14 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.58 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между MBBB и BSCR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBB и BSCR
Дивидендная доходность MBBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBBB VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF | 5.01% | 4.99% | 4.93% | 4.51% | 3.22% | 2.29% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок MBBB и BSCR
Максимальная просадка MBBB за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBB и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBBB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.73% | -17.26% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -0.81% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.73% | -14.87% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.14% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -3.41% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.16% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBB и BSCR
VanEck Moody's Analytics BBB Corporate Bond ETF (MBBB) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MBBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBBB | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 0.36% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 0.62% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01% | 1.48% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 4.12% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 5.40% | +0.88% |