Сравнение MBBA с CMBS
MBBA (iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF) and CMBS (iShares CMBS ETF) are both Mortgage Backed Securities funds from iShares. MBBA is actively managed, while CMBS is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBBA и CMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MBBA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение доходности по годам MBBA и CMBS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.27% |
CMBS iShares CMBS ETF | 0.33% |
Correlation
The correlation between MBBA and CMBS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBBA vs. CMBS — Ранг доходности на риск
MBBA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CMBS
Сравнение MBBA c CMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF (MBBA) и iShares CMBS ETF (CMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBBA | CMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBBA и CMBS
Максимальная просадка MBBA за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки CMBS в -15.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBBA и CMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBBA | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -15.87% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.40% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -2.95% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBBA и CMBS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBBA | CMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 3.66% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.32% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.55% | 5.76% | -1.21% |
Сравнение комиссий MBBA и CMBS
И MBBA, и CMBS имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBBA и CMBS
Дивидендная доходность MBBA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности CMBS в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.57% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
MBBA iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBBA and CMBS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBBA and CMBS have the same expense ratio: 0.25% per year.
CMBS has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.83% for MBBA.
Подберите оптимальное распределение для MBBA и CMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор