Сравнение MBB с VGK
MBB (iShares MBS Bond ETF) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.31%/yr vs 10.28%/yr for VGK. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MBB и VGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 7.69%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 1.31% против 10.28% соответственно.
MBB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.31%
VGK
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам MBB и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.86% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 7.69% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Correlation
The correlation between MBB and VGK is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2007 г. | -0.02 |
The correlation between MBB and VGK shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. VGK — Ранг доходности на риск
MBB
VGK
Сравнение MBB c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBB | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.49 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 5.52 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBB и VGK
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -63.61% | +45.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -12.09% | +9.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | -14.31% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -32.74% | +15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -37.24% | +19.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -0.50% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -13.33% | +10.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 3.27% | -2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и VGK
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.58%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.82% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.28% | 13.36% | -10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 15.92% | -11.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 17.98% | -11.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.31% | 18.95% | -13.64% |
Сравнение комиссий MBB и VGK
И MBB, и VGK имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и VGK
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VGK в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.26% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and VGK have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGK has higher volatility (5.82%) compared to MBB (1.58%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs VGK's -63.61%.
On 10-year performance, VGK leads with 10.28% vs 1.31% for MBB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, MBB has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.28% return vs 1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB and VGK have the same expense ratio: 0.06% per year.
MBB has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.76% for VGK.
MBB is categorized as Mortgage Backed Securities, while VGK is Europe Equities. MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard.
MBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBB и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор