PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBB с SPMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBB с SPMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBB (iShares MBS Bond ETF) and SPMB (SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds - MBB tracks the Barclays Capital U.S. MBS Index while SPMB tracks the Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.30%/yr vs 1.21%/yr for SPMB. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBB charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for SPMB.

Доходность

Сравнение доходности MBB и SPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции MBB превзошли акции SPMB по среднегодовой доходности: 1.30% против 1.21% соответственно.

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%

SPMB

1 день
-0.22%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.64%
1 год
6.74%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.29%
10 лет*
1.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB и SPMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.51%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%

Correlation

The correlation between MBB and SPMB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2009 г.

0.71

Over the past year, MBB and SPMB have become more correlated (0.96) than their long-term average of 0.71, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MBS Bond ETF

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD
Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с MBSDSPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с GNMA

Доходность на риск

MBB vs. SPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c SPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBSPMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.58

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.37

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.34

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

7.70

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBB vs. SPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMB равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и SPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBSPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.58

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.16

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.34

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MBB и SPMB

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, примерно равная максимальной просадке SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и SPMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBSPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-18.03%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.89%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

-7.66%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-17.49%

+0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

-18.03%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-1.58%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-2.85%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.88%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и SPMB

iShares MBS Bond ETF (MBB) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) имеют волатильность 1.59% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBSPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

3.08%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

4.28%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

6.77%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

7.61%

-2.30%

Сравнение комиссий MBB и SPMB

MBB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и SPMB

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SPMB в 4.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.09%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, MBB and SPMB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MBB has higher volatility (1.59%) compared to SPMB (1.58%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs SPMB's -18.03%.

On 10-year performance, MBB leads with 1.30% vs 1.21% for SPMB. On fees, SPMB is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MBB has performed better with a 1.30% return vs 1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for MBB.

MBB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.09% for SPMB.

MBB tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while SPMB tracks Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.04% for SPMB.

SPMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB и SPMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор