Сравнение MBB с NSCI
MBB (iShares MBS Bond ETF) and NSCI (Nuveen Securitized Income ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBB is passively managed, while NSCI is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MBB charges 0.06%/yr vs 0.38%/yr for NSCI.
Доходность
Сравнение доходности MBB и NSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у NSCI с доходностью 1.96%.
MBB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 0.43%
- 10 лет*
- 1.30%
NSCI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBB и NSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.82% | 1.34% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 1.96% | 1.66% |
Correlation
The correlation between MBB and NSCI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. NSCI — Ранг доходности на риск
MBB
NSCI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MBB c NSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Nuveen Securitized Income ETF (NSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBB | NSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBB и NSCI
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки NSCI в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и NSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -1.10% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.12% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -0.18% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и NSCI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | NSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 1.30% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 1.30% | +5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 1.30% | +4.02% |
Сравнение комиссий MBB и NSCI
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии NSCI в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и NSCI
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности NSCI в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.27% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
NSCI Nuveen Securitized Income ETF | 3.04% | 1.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and NSCI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for NSCI.
MBB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.04% for NSCI.
They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.38% for NSCI.
Подберите оптимальное распределение для MBB и NSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор