Сравнение MBB с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
MBB и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MBB и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBB показывает доходность 0.46%, а FTSD немного выше – 0.47%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.06% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и FTSD
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. FTSD — Ранг доходности на риск
MBB
FTSD
Сравнение MBB c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 2.39 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 3.40 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.60 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 5.07 | -2.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 23.06 | -17.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 2.39 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.32 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.04 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между MBB и FTSD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и FTSD
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и FTSD
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -5.32% | -12.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -0.93% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -5.08% | -12.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -5.32% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -0.07% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -0.61% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.20% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и FTSD
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.53% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 0.87% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 1.96% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 1.83% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 1.79% | +3.48% |