PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBB с FTSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBB с FTSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBB (iShares MBS Bond ETF) and FTSD (Franklin Short Duration U.S. Government ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. MBB is passively managed, while FTSD is actively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.30%/yr vs 2.05%/yr for FTSD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MBB charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for FTSD.

Доходность

Сравнение доходности MBB и FTSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у FTSD с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям FTSD по среднегодовой доходности: 1.30% против 2.05% соответственно.

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%

FTSD

1 день
-0.12%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.31%
3 года*
4.98%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBB и FTSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		0.80%5.66%5.20%4.84%-3.13%-0.90%3.13%2.40%1.64%0.63%

Correlation

The correlation between MBB and FTSD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.46

The correlation between MBB and FTSD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MBS Bond ETF

Franklin Short Duration U.S. Government ETF

Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD
Часто сравнивают с FTSD:
FTSD с USFRFTSD с SGOVFTSD с PULSFTSD с FLRTFTSD с SPIBFTSD с FXAIXFTSD с SCHO

Доходность на риск

MBB vs. FTSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FTSD
Ранг доходности на риск FTSD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBB c FTSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBBFTSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.30

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
5.27

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.69

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

9.59

-7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

38.36

-30.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBB vs. FTSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FTSD равного 3.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и FTSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBBFTSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.30

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

1.33

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

1.15

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.04

-0.46

Просадки

Сравнение просадок MBB и FTSD

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и FTSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBBFTSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.64%

-5.32%

-12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-0.45%

-2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.68%

-0.93%

-6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.19%

-5.04%

-12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.64%

-5.32%

-12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-0.12%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-0.60%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.11%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и FTSD

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBBFTSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

0.51%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

1.03%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

1.31%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.81%

1.85%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

1.79%

+3.52%

Сравнение комиссий MBB и FTSD

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FTSD в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и FTSD

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности FTSD в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF		4.50%4.67%4.75%4.14%1.73%1.01%1.54%2.90%2.63%2.24%1.92%1.52%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Часто задаваемые вопросы

MBB and FTSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBB has higher volatility (1.59%) compared to FTSD (0.51%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs FTSD's -5.32%.

On 10-year performance, FTSD leads with 2.05% vs 1.30% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FTSD has been the lower-risk option at 0.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTSD has performed better with a 2.05% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MBB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FTSD.

FTSD has the higher dividend yield at 4.50%, compared with 4.28% for MBB.

They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.06% for MBB and 0.25% for FTSD.

FTSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBB и FTSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор