Сравнение MBAPX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MBAPX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBAPX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | -0.86% | 13.46% | 9.04% | 14.02% | -16.06% | 8.09% | 12.98% | 19.90% | -4.91% | 13.38% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, MBAPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции MBAPX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 3.00% соответственно.
MBAPX
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.92%
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBAPX и SCLAX
MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
MBAPX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
MBAPX
SCLAX
Сравнение MBAPX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBAPX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.96 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.75 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.24 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | 9.02 | -1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBAPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.96 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 1.10 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.96 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между MBAPX и SCLAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBAPX и SCLAX
Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBAPX Praxis Genesis Balanced Portfolio | 4.92% | 4.93% | 4.30% | 2.23% | 2.82% | 2.12% | 4.82% | 3.80% | 5.32% | 3.76% | 2.99% | 3.38% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок MBAPX и SCLAX
Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBAPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.54% | -5.59% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.65% | -2.32% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.54% | -5.59% | -18.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.54% | -5.59% | -18.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -1.84% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -1.15% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.58% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBAPX и SCLAX
Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBAPX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 1.19% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 2.01% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 2.66% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.30% | 3.07% | +7.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.58% | 2.75% | +7.83% |