PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MVIAX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MVIAX с SVAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

MVIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2001 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности MVIAX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MVIAX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MVIAX
Praxis Value Index Fund		2.60%12.97%10.24%20.04%-7.89%24.54%3.56%34.46%-8.53%16.32%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		9.22%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, MVIAX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 9.22%. За последние 10 лет акции MVIAX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 11.48% против 8.47% соответственно.

MVIAX

1 день
1.62%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.60%
6 месяцев
4.80%
1 год
14.09%
3 года*
13.48%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.48%

SVAIX

1 день
0.87%
1 месяц
-2.83%
С начала года
9.22%
6 месяцев
10.97%
1 год
17.94%
3 года*
13.83%
5 лет*
11.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Value Index Fund

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с MVIAX:
MVIAX с MIIAXMVIAX с MMDEXMVIAX с MBAPXMVIAX с MGAFXMVIAX с MMSIXMVIAX с VALAXMVIAX с MPLIX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий MVIAX и SVAIX

MVIAX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
MVIAX
Praxis Value Index Fund

Доходность на риск

MVIAX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MVIAX
Ранг доходности на риск MVIAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVIAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVIAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVIAX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MVIAX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Value Index Fund (MVIAX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MVIAXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.36

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.02

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.83

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.69

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MVIAX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MVIAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа SVAIX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MVIAX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MVIAXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.90

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.56

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между MVIAX и SVAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MVIAX и SVAIX

Дивидендная доходность MVIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности SVAIX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MVIAX
Praxis Value Index Fund		1.03%1.06%9.59%4.63%5.11%3.63%8.55%4.84%7.28%6.40%2.63%5.10%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.93%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок MVIAX и SVAIX

Максимальная просадка MVIAX за все время составила -65.34%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MVIAX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MVIAXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.34%

-50.62%

-14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.66%

-11.78%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.89%

-16.13%

-2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-36.53%

+0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-2.83%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-7.75%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.67%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MVIAX и SVAIX

Praxis Value Index Fund (MVIAX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MVIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MVIAXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.88%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.99%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.91%

15.76%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

13.57%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

15.42%

+1.39%