PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBAPX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBAPX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

MBAPX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MBAPX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBAPX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		-0.86%13.46%9.04%14.02%-16.06%8.09%12.98%19.90%-4.91%13.38%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, MBAPX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции MBAPX уступали акциям AAAAX по среднегодовой доходности: 6.92% против 7.40% соответственно.

MBAPX

1 день
1.72%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.68%
1 год
12.36%
3 года*
10.04%
5 лет*
4.00%
10 лет*
6.92%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Genesis Balanced Portfolio

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с MBAPX:
MBAPX с MIIAXMBAPX с MMSIXMBAPX с MMDEXMBAPX с MPLIXMBAPX с MVIAXMBAPX с IOEZXMBAPX с BERIX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий MBAPX и AAAAX

MBAPX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio

Доходность на риск

MBAPX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBAPX
Ранг доходности на риск MBAPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBAPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBAPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBAPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBAPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBAPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBAPX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBAPXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.57

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.11

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.32

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.91

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

10.22

-2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBAPX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBAPX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAAX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBAPX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBAPXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.57

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.56

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.59

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.38

+0.28

Корреляция

Корреляция между MBAPX и AAAAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBAPX и AAAAX

Дивидендная доходность MBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBAPX
Praxis Genesis Balanced Portfolio		4.92%4.93%4.30%2.23%2.82%2.12%4.82%3.80%5.32%3.76%2.99%3.38%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок MBAPX и AAAAX

Максимальная просадка MBAPX за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBAPX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MBAPXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-40.47%

+15.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-9.55%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-22.62%

-1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.54%

-29.41%

+4.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-3.53%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-6.89%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности MBAPX и AAAAX

Praxis Genesis Balanced Portfolio (MBAPX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что MBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBAPXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

3.27%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.16%

7.26%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.41%

11.62%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.30%

12.19%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

12.66%

-2.08%