Сравнение MAZE с WLDN
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and WLDN (Willdan Group, Inc.) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while WLDN operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, MAZE returned 79.48% vs 72.52% for WLDN. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и WLDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у WLDN с доходностью -7.10%.
MAZE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -41.95%
- 6 месяцев
- -38.11%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WLDN
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 72.52%
- 3 года*
- 71.89%
- 5 лет*
- 19.75%
- 10 лет*
- 24.56%
Сравнение доходности по годам MAZE и WLDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.95% | 157.01% |
WLDN Willdan Group, Inc. | -7.10% | 184.78% |
Correlation
The correlation between MAZE and WLDN is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.30B
WLDN:
$1.48B
MAZE:
-$2.63
WLDN:
$3.71
MAZE:
3.79
WLDN:
4.78
MAZE:
$0.00
WLDN:
$684.28M
MAZE:
-$1.15M
WLDN:
$261.18M
MAZE:
-$126.66M
WLDN:
$64.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. WLDN — Ранг доходности на риск
MAZE
WLDN
Сравнение MAZE c WLDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Willdan Group, Inc. (WLDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZE | WLDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.26 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 2.99 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZE и WLDN
Максимальная просадка MAZE за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки WLDN в -89.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и WLDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -89.19% | +34.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.51% | -50.41% | -4.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.60% | -28.63% | -24.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -42.35% | +21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 23.78% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и WLDN
Maze Therapeutics, Inc (MAZE) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с Willdan Group, Inc. (WLDN) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что MAZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | WLDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 8.81% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.26% | 50.77% | +5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.54% | 65.10% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.20% | 55.91% | +38.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.20% | 54.13% | +40.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и WLDN
Ни MAZE, ни WLDN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и WLDN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Willdan Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and WLDN have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAZE has higher volatility (11.72%) compared to WLDN (8.81%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -54.51% vs WLDN's -89.19%.
WLDN currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и WLDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор