Сравнение MAZE с ORCL
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, MAZE returned 158.18% vs -26.09% for ORCL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и ORCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -35.63%, что значительно ниже, чем у ORCL с доходностью -18.68%.
MAZE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- -35.63%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- 158.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ORCL
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -18.68%
- 6 месяцев
- -19.74%
- 1 год
- -26.09%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам MAZE и ORCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -35.63% | 157.01% |
ORCL Oracle Corporation | -18.68% | 15.25% |
Correlation
The correlation between MAZE and ORCL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.44B
ORCL:
$459.20B
MAZE:
-$2.63
ORCL:
$5.86
MAZE:
4.21
ORCL:
10.67
MAZE:
$0.00
ORCL:
$67.36B
MAZE:
-$1.15M
ORCL:
$79.58B
MAZE:
-$126.66M
ORCL:
$6.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. ORCL — Ранг доходности на риск
MAZE
ORCL
Сравнение MAZE c ORCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZE | ORCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.97 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.45 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.15 | -0.72 | +6.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZE и ORCL
Максимальная просадка MAZE за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки ORCL в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и ORCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -84.19% | +29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.51% | -58.25% | +3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.55% | -51.64% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.59% | -29.12% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.84% | 36.21% | -10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и ORCL
Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 11.80%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 24.56%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | ORCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.80% | 24.56% | -12.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.95% | 41.98% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.60% | 64.85% | +23.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.40% | 42.36% | +51.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.40% | 35.25% | +58.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и ORCL
MAZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.27% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и ORCL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and ORCL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (24.56%) compared to MAZE (11.80%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -54.51% vs ORCL's -84.19%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и ORCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор