Сравнение MAZE с AVAV
MAZE (Maze Therapeutics, Inc) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. MAZE operates in Biotechnology (Healthcare), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, MAZE returned 79.48% vs -12.57% for AVAV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MAZE и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAZE показывает доходность -41.95%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -29.48%.
MAZE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -41.95%
- 6 месяцев
- -38.11%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам MAZE и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.95% | 157.01% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 40.65% |
Correlation
The correlation between MAZE and AVAV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
MAZE:
$1.30B
AVAV:
$8.32B
MAZE:
-$2.63
AVAV:
-$4.63
MAZE:
3.79
AVAV:
1.95
MAZE:
$0.00
AVAV:
$1.19B
MAZE:
-$1.15M
AVAV:
$104.63M
MAZE:
-$126.66M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAZE vs. AVAV — Ранг доходности на риск
MAZE
AVAV
Сравнение MAZE c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAZE | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.04 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.17 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | -0.30 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAZE и AVAV
Максимальная просадка MAZE за все время составила -54.51%, что меньше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAZE и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAZE | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.51% | -61.45% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.51% | -61.45% | +6.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.60% | -58.38% | +4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.99% | -28.71% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.60% | 34.44% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAZE и AVAV
Текущая волатильность для Maze Therapeutics, Inc (MAZE) составляет 11.72%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что MAZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAZE | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 26.86% | -15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.26% | 57.90% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.54% | 74.35% | +15.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.20% | 56.01% | +38.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.20% | 52.05% | +42.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAZE и AVAV
Ни MAZE, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MAZE и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Maze Therapeutics, Inc и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MAZE and AVAV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to MAZE (11.72%). In terms of maximum drawdown, MAZE dropped -54.51% vs AVAV's -61.45%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAZE и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор