PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с TLTW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).

MAYW и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и TLTW

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		1.39%11.36%-2.18%-7.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с TLTW:
TLTW с TLTTLTW с QQQTLTW с JEPITLTW с LQDWTLTW с SPYTLTW с QYLDTLTW с GOVT

Сравнение комиссий MAYW и TLTW

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

MAYW vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.75

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.05

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.14

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.28

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

3.35

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.75

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

-0.03

+1.65

Корреляция

Корреляция между MAYW и TLTW составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и TLTW

MAYW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.

TTM2025202420232022
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF		13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок MAYW и TLTW

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и TLTW.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-18.61%

+10.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-5.80%

-1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-3.02%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-8.49%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.21%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и TLTW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.46%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

5.80%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

8.88%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

11.55%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

11.55%

-4.86%