PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с PBFB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с PBFB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB).

MAYW и PBFB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. PBFB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и PBFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и PBFB

2026 (YTD)20252024
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%10.85%
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February		-0.93%9.86%10.00%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у PBFB с доходностью -0.93%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBFB

1 день
0.40%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.48%
1 год
10.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с PBFB:
PBFB с ISWNPBFB с GSEPPBFB с PHEQPBFB с PSDMPBFB с TLTWPBFB с OCTQPBFB с PJFG

Сравнение комиссий MAYW и PBFB

MAYW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBFB в 0.50%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
PBFB
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February

Доходность на риск

MAYW vs. PBFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PBFB
Ранг доходности на риск PBFB: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBFB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBFB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBFB: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBFB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBFB: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c PBFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWPBFBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.30

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.95

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.76

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.68

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. PBFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBFB равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и PBFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWPBFBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.30

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.34

+0.29

Корреляция

Корреляция между MAYW и PBFB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и PBFB

Ни MAYW, ни PBFB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и PBFB

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки PBFB в -8.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и PBFB.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWPBFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-8.65%

+0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.16%

-0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.08%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.63%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и PBFB

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - February (PBFB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWPBFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.56%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.81%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

8.32%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.54%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.54%

+0.15%