PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с MAYT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с MAYT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT).

MAYW и MAYT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и MAYT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и MAYT

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MAYT с доходностью 0.60%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT

Сравнение комиссий MAYW и MAYT

И MAYW, и MAYT имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

Доходность на риск

MAYW vs. MAYT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c MAYT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWMAYTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.08

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.63

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.38

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

8.33

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. MAYT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYT равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и MAYT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWMAYTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.56

+0.06

Корреляция

Корреляция между MAYW и MAYT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и MAYT

Ни MAYW, ни MAYT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и MAYT

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки MAYT в -11.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и MAYT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWMAYTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-11.99%

+4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-9.59%

+2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.54%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.85%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.59%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и MAYT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWMAYTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.92%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.82%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.02%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.31%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.31%

-2.62%