PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с MART
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с MART

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART).

MAYW и MART являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. MART - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и MART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и MART

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF		-0.44%14.93%15.60%12.04%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у MART с доходностью -0.44%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MART

1 день
0.53%
1 месяц
-2.82%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
2.14%
1 год
14.94%
3 года*
14.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULT
Часто сравнивают с MART:
MART с MAYTMART с ZMMK.TOMART с EOCTMART с XST.TOMART с ZLB.TOMART с XIU.TOMART с ARLU

Сравнение комиссий MAYW и MART

И MAYW, и MART имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
MART
Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF

Доходность на риск

MAYW vs. MART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MART
Ранг доходности на риск MART: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MART: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MART: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MART: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MART: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c MART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWMARTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.85

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.74

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.69

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. MART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MART равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и MART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWMARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.23

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между MAYW и MART составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и MART

Ни MAYW, ни MART не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и MART

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки MART в -11.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и MART.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWMARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-11.61%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.77%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-2.82%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-0.93%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.57%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и MART

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у Allianzim U.S. Large Cap Buffer10 Mar ETF (MART) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWMARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

3.91%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

5.58%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.19%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

9.82%

-3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

9.82%

-3.13%