PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYW с JANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYW с JANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW).

MAYW и JANW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. JANW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYW и JANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYW и JANW

2026 (YTD)202520242023
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF		-1.03%10.05%10.99%8.72%

Доходность по периодам

С начала года, MAYW показывает доходность 0.98%, что значительно выше, чем у JANW с доходностью -1.03%.

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JANW

1 день
0.41%
1 месяц
-1.51%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.25%
1 год
10.23%
3 года*
9.91%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с SIXJMAYW с DECWMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JUNT
Часто сравнивают с JANW:
JANW с DECWJANW с FLJJJANW с SIXJJANW с AIOOJANW с APRTJANW с ARLUJANW с FEBT

Сравнение комиссий MAYW и JANW

И MAYW, и JANW имеют комиссию равную 0.74%.

MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF
JANW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF

Доходность на риск

MAYW vs. JANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JANW
Ранг доходности на риск JANW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANW: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANW: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANW: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYW c JANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYWJANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.90

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.67

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.36

9.51

-0.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYW vs. JANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYW на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANW равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYW и JANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYWJANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.27

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

1.14

+0.48

Корреляция

Корреляция между MAYW и JANW составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYW и JANW

Ни MAYW, ни JANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYW и JANW

Максимальная просадка MAYW за все время составила -7.93%, что меньше максимальной просадки JANW в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYW и JANW.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYWJANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.93%

-9.69%

+1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-6.18%

-0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-1.88%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.43%

-1.26%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

1.08%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYW и JANW

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) составляет 1.54%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jan ETF (JANW) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что MAYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYWJANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.66%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

3.65%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

8.11%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

6.77%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.69%

6.73%

-0.04%