PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

MAYT и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и PBMR

2026 (YTD)20252024
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%13.57%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий MAYT и PBMR

MAYT берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

MAYT vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.01

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.75

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

10.34

-2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.33

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.43

+0.13

Корреляция

Корреляция между MAYT и PBMR составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и PBMR

Ни MAYT, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и PBMR

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-7.64%

-4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-6.14%

-3.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.58%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.53%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.04%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и PBMR

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.62%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

3.39%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

8.07%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

6.77%

+2.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

6.77%

+2.54%