PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAYT с MAYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAYT с MAYW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW).

MAYT и MAYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAYT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г.. MAYW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAYT и MAYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAYT и MAYW

2026 (YTD)202520242023
MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF		0.60%11.29%18.36%11.98%
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF		0.98%10.24%12.08%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, MAYT показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у MAYW с доходностью 0.98%.

MAYT

1 день
0.41%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.60%
6 месяцев
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAYW

1 день
0.24%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Часто сравнивают с MAYT:
MAYT с AUGTMAYT с JULTMAYT с FEBTMAYT с JANTMAYT с MARTMAYT с SIXOMAYT с APRT
Часто сравнивают с MAYW:
MAYW с FEBTMAYW с APRHMAYW с DECWMAYW с SIXJMAYW с NVBTMAYW с JANTMAYW с JULT

Сравнение комиссий MAYT и MAYW

И MAYT, и MAYW имеют комиссию равную 0.74%.

MAYT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF
MAYW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF

Доходность на риск

MAYT vs. MAYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAYT
Ранг доходности на риск MAYT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MAYW
Ранг доходности на риск MAYW: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAYW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAYW: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAYW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAYW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAYT c MAYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAYTMAYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.70

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.49

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.36

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAYT vs. MAYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAYT на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAYW равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAYT и MAYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAYTMAYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.12

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

1.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между MAYT и MAYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAYT и MAYW

Ни MAYT, ни MAYW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAYT и MAYW

Максимальная просадка MAYT за все время составила -11.99%, что больше максимальной просадки MAYW в -7.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAYT и MAYW.

Загрузка...

Показатели просадок

MAYTMAYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.99%

-7.93%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.12%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.25%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.43%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.13%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MAYT и MAYW

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 May ETF (MAYT) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 May ETF (MAYW) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что MAYT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAYTMAYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.54%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.82%

2.23%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.02%

9.21%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.31%

6.69%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

6.69%

+2.62%