Сравнение MAXJ с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
MAXJ и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 6.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и XCLR
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
MAXJ vs. XCLR — Ранг доходности на риск
MAXJ
XCLR
Сравнение MAXJ c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 0.99 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.43 | +1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.19 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.28 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 5.24 | +8.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 0.99 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.59 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и XCLR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и XCLR
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и XCLR
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -14.63% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -8.29% | +4.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -6.45% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -4.82% | +4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.02% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и XCLR
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 3.42% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 7.16% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 10.53% | -4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 10.58% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 10.58% | -5.08% |