PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с VAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с VAMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO).

MAXJ и VAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. VAMO - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 8 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и VAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и VAMO

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		3.84%16.51%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у VAMO с доходностью 3.84%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VAMO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.84%
6 месяцев
6.46%
1 год
22.03%
3 года*
13.40%
5 лет*
9.57%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Cambria Value and Momentum ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с VAMO:
VAMO с GMOMVAMO с VOOVAMO с SCHGVAMO с CLSEVAMO с JEPQVAMO с SPYVAMO с FTLS

Сравнение комиссий MAXJ и VAMO

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии VAMO в 0.65%.

VAMO
Cambria Value and Momentum ETF
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. VAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VAMO
Ранг доходности на риск VAMO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAMO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAMO: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAMO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c VAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Cambria Value and Momentum ETF (VAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJVAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.94

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.80

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.34

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.00

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

13.00

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. VAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VAMO равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и VAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJVAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.94

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.25

+1.18

Корреляция

Корреляция между MAXJ и VAMO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и VAMO

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности VAMO в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value and Momentum ETF		0.63%1.41%0.84%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и VAMO

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки VAMO в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и VAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJVAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-41.84%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-5.55%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-2.11%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-10.10%

+9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.71%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и VAMO

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Cambria Value and Momentum ETF (VAMO) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJVAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.97%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

8.76%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

11.39%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

17.89%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

18.08%

-12.58%