PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

MAXJ и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и IBIT

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%47.36%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий MAXJ и IBIT

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

-0.44

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

-0.37

+3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

0.96

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

-0.35

+3.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

-0.75

+14.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.44

+2.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.36

+1.07

Корреляция

Корреляция между MAXJ и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и IBIT

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и IBIT

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-49.36%

+43.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-49.36%

+45.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-45.80%

+45.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-14.18%

+13.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

23.27%

-22.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и IBIT

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

12.95%

-11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

36.76%

-34.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

45.40%

-39.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

51.21%

-45.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

51.21%

-45.71%