Сравнение MAXJ с IBIT
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - MAXJ is a Equity Hedged fund actively managed by iShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. MAXJ is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.57% vs -41.01% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.24%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- -26.09%
- С начала года
- -31.24%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -41.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXJ и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | 4.55% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.24% | -6.41% | 47.36% |
Correlation
The correlation between MAXJ and IBIT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. IBIT — Ранг доходности на риск
MAXJ
IBIT
Сравнение MAXJ c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 0.85 | +0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | -0.79 | +6.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | -1.43 | +33.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | -0.94 | +4.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 0.22 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и IBIT
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -52.11% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -52.11% | +50.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -52.11% | +52.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -16.13% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 28.80% | -28.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и IBIT
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 9.97% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 34.18% | -32.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 44.04% | -41.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 50.26% | -44.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 50.26% | -44.99% |
Сравнение комиссий MAXJ и IBIT
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и IBIT
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and IBIT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (9.97%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, MAXJ leads with 9.57% vs -41.01% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAXJ has performed better with a 9.57% return vs -41.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for MAXJ.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for IBIT.
MAXJ is categorized as Equity Hedged, while IBIT is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.25% for IBIT.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор