Сравнение MAXJ с HOLA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA).
MAXJ и HOLA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. HOLA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и HOLA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и HOLA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 3.45% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.19% | 7.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у HOLA с доходностью 1.19%.
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOLA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и HOLA
И MAXJ, и HOLA имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
MAXJ vs. HOLA — Ранг доходности на риск
MAXJ
HOLA
Сравнение MAXJ c HOLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | HOLA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 1.35 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и HOLA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и HOLA
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности HOLA в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% |
HOLA JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 2.99% | 3.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и HOLA
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и HOLA.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -6.99% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -4.48% | +3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.18% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и HOLA
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | HOLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 9.30% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 9.30% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 9.30% | -3.80% |