Сравнение MAXJ с HEGD
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and HEGD (Swan Hedged Equity US Large Cap ETF) are both Equity Hedged funds. MAXJ is actively managed, while HEGD is passively managed. Over the past year, MAXJ returned 9.57% vs 16.69% for HEGD. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for HEGD.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и HEGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у HEGD с доходностью 5.16%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEGD
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 5.16%
- 6 месяцев
- 4.43%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXJ и HEGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 8.97% | 4.55% |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 5.16% | 12.95% | 5.91% |
Correlation
The correlation between MAXJ and HEGD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MAXJ and HEGD has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. HEGD — Ранг доходности на риск
MAXJ
HEGD
Сравнение MAXJ c HEGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | HEGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.43 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 3.82 | +1.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | 15.05 | +16.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | 2.34 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.02 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и HEGD
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и HEGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -14.56% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | -4.39% | +2.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.20% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -3.66% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.11% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и HEGD
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 0.29%, в то время как у Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | HEGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 2.83% | -2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | 5.29% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 7.19% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 9.43% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 9.38% | -4.11% |
Сравнение комиссий MAXJ и HEGD
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и HEGD
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности HEGD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | 0.34% | 0.36% | 0.43% | 0.39% | 0.87% | 0.31% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and HEGD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEGD has higher volatility (2.83%) compared to MAXJ (0.29%). In terms of maximum drawdown, MAXJ dropped -6.35% vs HEGD's -14.56%.
On 1-year performance, HEGD leads with 16.69% vs 9.57% for MAXJ. On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MAXJ has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HEGD has performed better with a 16.69% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for HEGD.
MAXJ has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.34% for HEGD.
They also come from different issuers: iShares and Swan. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.88% for HEGD.
MAXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и HEGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор