PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXJ с HEGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAXJ с HEGD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD).

MAXJ и HEGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. HEGD - это пассивный фонд от Swan, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MAXJ и HEGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAXJ и HEGD

2026 (YTD)20252024
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		0.14%8.97%4.55%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		-1.73%12.95%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у HEGD с доходностью -1.73%.

MAXJ

1 день
0.27%
1 месяц
-0.48%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.64%
1 год
10.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEGD

1 день
0.30%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.47%
1 год
13.14%
3 года*
12.52%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Swan Hedged Equity US Large Cap ETF

Часто сравнивают с MAXJ:
MAXJ с SPYMAXJ с JPSTMAXJ с SHYGMAXJ с TJULMAXJ с VOOMAXJ с BNDMAXJ с IVVM
Часто сравнивают с HEGD:
HEGD с HEQTHEGD с OCTZHEGD с IHGHEGD с SPYHEGD с VOOHEGD с JEPIHEGD с SGOL

Сравнение комиссий MAXJ и HEGD

MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEGD в 0.88%.

HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF

Доходность на риск

MAXJ vs. HEGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXJ
Ранг доходности на риск MAXJ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXJ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
HEGD
Ранг доходности на риск HEGD: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEGD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEGD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEGD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEGD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXJ c HEGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXJHEGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

1.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.47

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.08

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.87

11.89

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXJ vs. HEGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXJ на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEGD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXJ и HEGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXJHEGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.91

+0.52

Корреляция

Корреляция между MAXJ и HEGD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXJ и HEGD

Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности HEGD в 0.36%

TTM20252024202320222021
MAXJ
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF		1.01%1.01%0.81%0.00%0.00%0.00%
HEGD
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF		0.36%0.36%0.43%0.39%0.87%0.31%

Просадки

Сравнение просадок MAXJ и HEGD

Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки HEGD в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и HEGD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAXJHEGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.35%

-14.56%

+8.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-4.39%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-3.15%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.76%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.14%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXJ и HEGD

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у Swan Hedged Equity US Large Cap ETF (HEGD) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAXJHEGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

2.21%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.95%

4.93%

-2.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.67%

8.00%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.50%

9.41%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.50%

9.40%

-3.90%