Сравнение MAXJ с HEDG
MAXJ (iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF) and HEDG (Equable Shares Hedged Equity ETF) are both Equity Hedged funds. MAXJ is actively managed, while HEDG is passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXJ charges 0.50%/yr vs 0.96%/yr for HEDG.
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и HEDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у HEDG с доходностью 2.40%.
MAXJ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 9.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEDG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXJ и HEDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 2.84% | 1.56% |
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 2.40% | 3.16% |
Correlation
The correlation between MAXJ and HEDG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXJ vs. HEDG — Ранг доходности на риск
MAXJ
HEDG
Сравнение MAXJ c HEDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и Equable Shares Hedged Equity ETF (HEDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | HEDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и HEDG
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что больше максимальной просадки HEDG в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и HEDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXJ | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -3.85% | -2.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.23% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -0.39% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и HEDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXJ | HEDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 5.88% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.88% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.88% | -0.61% |
Сравнение комиссий MAXJ и HEDG
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HEDG в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и HEDG
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности HEDG в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HEDG Equable Shares Hedged Equity ETF | 1.84% | 1.38% | 0.00% |
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.98% | 1.01% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
MAXJ and HEDG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MAXJ is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MAXJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.96% for HEDG.
HEDG has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.98% for MAXJ.
They also come from different issuers: iShares and Equable Shares. Their fees differ too: 0.50% for MAXJ and 0.96% for HEDG.
Подберите оптимальное распределение для MAXJ и HEDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор