Сравнение MAXJ с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
MAXJ и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAXJ - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MAXJ и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAXJ и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 0.14% | 8.97% | 4.55% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 5.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MAXJ показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у ACWI с доходностью -1.29%.
MAXJ
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.14%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 10.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAXJ и ACWI
MAXJ берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
MAXJ vs. ACWI — Ранг доходности на риск
MAXJ
ACWI
Сравнение MAXJ c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXJ | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.24 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 1.82 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.87 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.87 | 8.55 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXJ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.24 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.39 | +1.04 |
Корреляция
Корреляция между MAXJ и ACWI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXJ и ACWI
Дивидендная доходность MAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF | 1.01% | 1.01% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок MAXJ и ACWI
Максимальная просадка MAXJ за все время составила -6.35%, что меньше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXJ и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAXJ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.35% | -56.00% | +49.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.88% | -11.76% | +7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -6.04% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -8.68% | +8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.57% | -1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXJ и ACWI
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ) составляет 1.32%, в то время как у iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что MAXJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAXJ | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 6.23% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 10.08% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.67% | 17.50% | -11.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 15.96% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 17.08% | -11.58% |