Сравнение MAXI с ZCSH
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 9.21%/yr vs 161.43%/yr for ZCSH. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MAXI charges 1.31%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.52%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.91%.
MAXI
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -33.52%
- 1 год
- -61.31%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.76%
ZCSH
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- 19.46%
- 6 месяцев
- 139.67%
- С начала года
- 19.91%
- 1 год
- 1,112.22%
- 3 года*
- 161.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $94.49K | $102.83K | $215.48K | |
| $1.29M | $1.72M | $3.48M |
Сравнение доходности по годам MAXI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.52% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.91% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -54.29% |
Correlation
The correlation between MAXI and ZCSH is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
MAXI
ZCSH
Сравнение MAXI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.48 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 16.15 | -17.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 29.16 | -30.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ZCSH
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -93.73% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -69.62% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -71.90% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.30% | -28.48% | -37.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -73.09% | +52.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.83% | 38.48% | +12.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ZCSH
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 15.40%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 27.84%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.40% | 27.84% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.15% | 105.40% | -62.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.93% | 174.95% | -110.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.20% | 137.47% | -74.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.20% | 137.47% | -74.27% |
Сравнение комиссий MAXI и ZCSH
MAXI берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ZCSH
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 53.69%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 53.69% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ZCSH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (27.84%) compared to MAXI (15.40%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 161.43% vs 9.21% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 1.31% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 15.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 161.43% return vs 9.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
MAXI has the higher dividend yield at 53.69%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор