Сравнение MAXI с ZCSH
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 147.29%/yr for ZCSH. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 22.17%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 21.32%
- 6 месяцев
- 34.21%
- С начала года
- 22.17%
- 1 год
- 872.41%
- 3 года*
- 147.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 22.17% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -54.29% |
Correlation
The correlation between MAXI and ZCSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
MAXI
ZCSH
Сравнение MAXI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.45 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 12.66 | -13.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 23.13 | -24.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ZCSH
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -93.73% | +24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -69.62% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -71.90% | +2.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -27.13% | -39.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -73.53% | +53.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 38.03% | +10.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ZCSH
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 14.74%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 32.97%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 32.97% | -18.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 107.08% | -62.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 174.80% | -110.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 137.97% | -74.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 137.97% | -74.52% |
Сравнение комиссий MAXI и ZCSH
MAXI берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ZCSH
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ZCSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (32.97%) compared to MAXI (14.74%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 147.29% vs 7.80% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 1.31% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 14.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 147.29% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 1.31% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор