Сравнение MAXI с ZCSH
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and ZCSH (Grayscale Zcash Trust (ZEC)) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while ZCSH is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 171.44%/yr for ZCSH. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 0.97%/yr vs 2.50%/yr for ZCSH.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и ZCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у ZCSH с доходностью 19.47%.
MAXI
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -24.95%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -43.24%
- 1 год
- -61.18%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCSH
- 1 день
- -15.46%
- 1 месяц
- 12.42%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 43.36%
- 1 год
- 855.73%
- 3 года*
- 171.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и ZCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -35.14% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 19.47% | 446.78% | 96.92% | 65.91% | -54.43% |
Correlation
The correlation between MAXI and ZCSH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. ZCSH — Ранг доходности на риск
MAXI
ZCSH
Сравнение MAXI c ZCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAXI | ZCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.46 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 12.42 | -13.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 24.28 | -25.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAXI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 5.18 | -6.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.07 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MAXI и ZCSH
Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что меньше максимальной просадки ZCSH в -93.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и ZCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.12% | -93.73% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.12% | -69.62% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.12% | -71.90% | +4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.12% | -28.74% | -38.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.80% | -74.37% | +55.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.96% | 35.53% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и ZCSH
Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 11.13%, в то время как у Grayscale Zcash Trust (ZEC) (ZCSH) волатильность равна 50.94%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | ZCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.13% | 50.94% | -39.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 95.34% | -50.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.74% | 166.88% | -101.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.80% | 137.01% | -73.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.80% | 137.01% | -73.21% |
Сравнение комиссий MAXI и ZCSH
MAXI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии ZCSH в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и ZCSH
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, тогда как ZCSH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 68.05% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
ZCSH Grayscale Zcash Trust (ZEC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and ZCSH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZCSH has higher volatility (50.94%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs ZCSH's -93.73%.
On 3-year performance, ZCSH leads with 171.44% vs 12.72% for MAXI. On fees, MAXI is cheaper at 0.97% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ZCSH has performed better with a 171.44% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAXI is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 2.50% for ZCSH.
MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 0.00% for ZCSH.
They also come from different issuers: Simplify and Grayscale. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 2.50% for ZCSH.
ZCSH currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и ZCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор