PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAXI с IBLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAXI с IBLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while IBLC is passively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 12.72%/yr vs 50.11%/yr for IBLC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 0.97%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.

Доходность

Сравнение доходности MAXI и IBLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAXI показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.

MAXI

1 день
-2.53%
1 месяц
-24.95%
С начала года
-35.14%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-61.18%
3 года*
12.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBLC

1 день
-1.01%
1 месяц
8.35%
С начала года
31.00%
6 месяцев
11.45%
1 год
64.83%
3 года*
50.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAXI и IBLC

2026 (YTD)2025202420232022
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		-35.14%-28.59%92.92%144.12%-13.34%
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		31.00%27.05%18.58%201.47%-31.33%

Correlation

The correlation between MAXI and IBLC is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between MAXI and IBLC has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAXI и IBLC

Секторы
MAXI
IBLC

Потребительский циклический сектор

100.0%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

66.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

30.7%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Потребительский циклический сектор

MAXI
100.0%
IBLC
0.1%

Сырьевые материалы

MAXI

-

IBLC

-

Коммуникационные услуги

MAXI

-

IBLC
2.5%

Потребительский защитный сектор

MAXI

-

IBLC

-

Энергетика

MAXI

-

IBLC

-

Финансовые услуги

MAXI

-

IBLC
66.6%

Здравоохранение

MAXI

-

IBLC

-

Промышленность

MAXI

-

IBLC

-

Недвижимость

MAXI

-

IBLC

-

Технологии

MAXI

-

IBLC
30.7%

Коммунальные услуги

MAXI

-

IBLC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF

iShares Blockchain and Tech ETF

Часто сравнивают с MAXI:
MAXI с BTCIMAXI с YBTCMAXI с BITOMAXI с IBITMAXI с BTC-USDMAXI с BITCMAXI с MSTR
Часто сравнивают с IBLC:
IBLC с STCEIBLC с BLOKIBLC с FBTCIBLC с LEGRIBLC с ARKBIBLC с SPYIBLC с BPAY

Доходность на риск

MAXI vs. IBLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAXI
Ранг доходности на риск MAXI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAXI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAXI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAXI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAXI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
IBLC
Ранг доходности на риск IBLC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBLC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAXI c IBLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAXIIBLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.19

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
1.78

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.21

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

1.45

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

2.88

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAXI vs. IBLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAXI на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа IBLC равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAXI и IBLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAXIIBLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

1.19

-2.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Просадки

Сравнение просадок MAXI и IBLC

Максимальная просадка MAXI за все время составила -67.12%, что больше максимальной просадки IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и IBLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAXIIBLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.12%

-62.54%

-4.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.12%

-44.94%

-22.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.12%

-51.68%

-15.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.12%

-13.87%

-53.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.80%

-25.88%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.96%

22.58%

+20.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAXI и IBLC

Текущая волатильность для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) составляет 11.13%, в то время как у iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) волатильность равна 14.39%. Это указывает на то, что MAXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAXIIBLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.13%

14.39%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.80%

40.72%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.74%

54.80%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.80%

64.46%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.80%

64.46%

-0.66%

Сравнение комиссий MAXI и IBLC

MAXI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAXI и IBLC

Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 68.05%, что больше доходности IBLC в 4.82%

ПозицияTTM2025202420232022
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		4.82%6.31%1.60%1.79%0.84%
MAXI
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF		68.05%49.00%32.06%29.63%4.43%

Часто задаваемые вопросы

MAXI and IBLC have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBLC has higher volatility (14.39%) compared to MAXI (11.13%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -67.12% vs IBLC's -62.54%.

On 3-year performance, IBLC leads with 50.11% vs 12.72% for MAXI. On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, MAXI has been the lower-risk option at 11.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBLC has performed better with a 50.11% return vs 12.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.97% for MAXI.

MAXI has the higher dividend yield at 68.05%, compared with 4.82% for IBLC.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.97% for MAXI and 0.47% for IBLC.

IBLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAXI и IBLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор