Сравнение MAXI с CBTO
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.69%/yr for CBTO.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у CBTO с доходностью -8.46%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -8.46%
- 6 месяцев
- -8.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -48.82% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.46% | -13.82% |
Correlation
The correlation between MAXI and CBTO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CBTO — Ранг доходности на риск
MAXI
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAXI c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CBTO
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -21.27% | -48.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -21.27% | -48.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -15.36% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 12.31% | +52.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 12.31% | +51.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 12.31% | +51.23% |
Сравнение комиссий MAXI и CBTO
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CBTO в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CBTO
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности CBTO в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, MAXI and CBTO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBTO is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTO is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 0.24% for CBTO.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.69% for CBTO.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор