Сравнение MAXI с CBOL
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) are both exchange-traded funds - MAXI is a Cryptocurrency fund actively managed by Simplify, while CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for CBOL.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и CBOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у CBOL с доходностью -1.99%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOL
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -2.78%
- С начала года
- -1.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и CBOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -41.37% |
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -1.99% | -2.04% |
Correlation
The correlation between MAXI and CBOL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. CBOL — Ранг доходности на риск
MAXI
CBOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MAXI c CBOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | CBOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и CBOL
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки CBOL в -5.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и CBOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -5.05% | -64.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -4.60% | -61.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -3.43% | -16.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и CBOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | CBOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 3.72% | +60.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 3.72% | +59.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 3.72% | +59.73% |
Сравнение комиссий MAXI и CBOL
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии CBOL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и CBOL
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности CBOL в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MAXI and CBOL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, CBOL is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBOL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 1.83% for CBOL.
MAXI is categorized as Cryptocurrency, while CBOL is Defined Outcome. They also come from different issuers: Simplify and Calamos. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.79% for CBOL.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и CBOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор