Сравнение MAXI с BTRN
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BTRN (Global X Bitcoin Trend Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. MAXI is actively managed, while BTRN is passively managed. Over the past year, MAXI returned -64.90% vs -25.49% for BTRN. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BTRN.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у BTRN с доходностью -10.03%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTRN
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.03%
- 1 год
- -25.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 26.04% |
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | -10.03% | 4.89% | 3.25% |
Correlation
The correlation between MAXI and BTRN is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between MAXI and BTRN has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BTRN — Ранг доходности на риск
MAXI
BTRN
Сравнение MAXI c BTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.72 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.98 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.54 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BTRN
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки BTRN в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -36.97% | -32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -26.03% | -43.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -25.90% | -40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -14.96% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 16.63% | +31.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BTRN
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Global X Bitcoin Trend Strategy ETF (BTRN) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 2.11% | +12.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 10.16% | +34.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 17.32% | +47.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 30.21% | +33.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 30.21% | +33.24% |
Сравнение комиссий MAXI и BTRN
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BTRN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BTRN
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности BTRN в 31.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BTRN Global X Bitcoin Trend Strategy ETF | 31.20% | 27.76% | 2.56% | 0.00% | 0.00% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BTRN have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BTRN (2.11%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BTRN's -36.97%.
On 1-year performance, BTRN leads with -25.49% vs -64.90% for MAXI. On fees, BTRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTRN has been the lower-risk option at 2.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTRN has performed better with a -25.49% return vs -64.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 31.20% for BTRN.
They also come from different issuers: Simplify and Global X. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.95% for BTRN.
MAXI currently has the higher Sharpe Ratio (-1.01 vs -1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор