Сравнение MAXI с BCDF
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 3.86%/yr vs 12.85%/yr for BCDF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -39.38%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью -3.91%.
MAXI
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -21.90%
- С начала года
- -39.38%
- 6 месяцев
- -40.92%
- 1 год
- -62.78%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -11.68%
- С начала года
- -3.91%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- -1.91%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -39.38% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | -3.91% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -5.64% |
Correlation
The correlation between MAXI and BCDF is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
MAXI
BCDF
Сравнение MAXI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.14 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -0.47 | -0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BCDF
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.27%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.27% | -27.70% | -41.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.27% | -14.02% | -55.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.27% | -14.02% | -55.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.27% | -14.02% | -55.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.51% | -9.81% | -9.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 4.04% | +41.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BCDF
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 12.96% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.96% | 5.12% | +7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.07% | 11.69% | +32.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.11% | 15.37% | +49.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.54% | 16.99% | +46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.54% | 16.99% | +46.55% |
Сравнение комиссий MAXI и BCDF
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BCDF
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 70.27%, что больше доходности BCDF в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.63% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 70.27% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BCDF have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (12.96%) compared to BCDF (5.12%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.27% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 12.85% vs 3.86% for MAXI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 12.85% return vs 3.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 70.27%, compared with 2.63% for BCDF.
They also come from different issuers: Simplify and Horizon. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор