Сравнение MAXI с BCDF
MAXI (Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MAXI returned 7.80%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MAXI charges 1.31%/yr vs 0.85%/yr for BCDF.
Доходность
Сравнение доходности MAXI и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAXI показывает доходность -33.30%, что значительно ниже, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
MAXI
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- -41.06%
- С начала года
- -33.30%
- 1 год
- -64.90%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAXI и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | -33.30% | -28.59% | 92.92% | 144.12% | -13.34% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -5.64% |
Correlation
The correlation between MAXI and BCDF is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAXI vs. BCDF — Ранг доходности на риск
MAXI
BCDF
Сравнение MAXI c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAXI | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.05 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.27 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.84 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAXI и BCDF
Максимальная просадка MAXI за все время составила -69.56%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAXI и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAXI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.56% | -27.70% | -41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.56% | -14.02% | -55.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.56% | -14.02% | -55.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.19% | -6.38% | -59.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -9.80% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.40% | 4.60% | +43.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAXI и BCDF
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что MAXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAXI | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 5.15% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.80% | 11.34% | +33.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.59% | 15.44% | +49.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.45% | 16.93% | +46.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.45% | 16.93% | +46.52% |
Сравнение комиссий MAXI и BCDF
MAXI берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BCDF в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAXI и BCDF
Дивидендная доходность MAXI за последние двенадцать месяцев составляет около 63.87%, что больше доходности BCDF в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
MAXI Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF | 63.87% | 49.00% | 32.06% | 29.63% | 4.43% |
Часто задаваемые вопросы
MAXI and BCDF have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAXI has higher volatility (14.74%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, MAXI dropped -69.56% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 14.28% vs 7.80% for MAXI. On fees, BCDF is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.28% return vs 7.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.31% for MAXI.
MAXI has the higher dividend yield at 63.87%, compared with 2.41% for BCDF.
They also come from different issuers: Simplify and Horizon. Their fees differ too: 1.31% for MAXI and 0.85% for BCDF.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAXI и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор