PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с VMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с VMAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and VMAX (Hartford US Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 28.85% vs 29.83% for VMAX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for VMAX.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и VMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Hartford US Value ETF (VMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у VMAX с доходностью 15.89%.

MAVF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.08%
С начала года
10.41%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и VMAX

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		10.41%18.40%
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%10.40%

Correlation

The correlation between MAVF and VMAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between MAVF and VMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и VMAX

Секторы
MAVF
VMAX

Технологии

26.2%
13.3%

Финансовые услуги

25.6%
32.4%

Коммуникационные услуги

15.2%
6.6%

Потребительский циклический сектор

11.7%
3.7%

Здравоохранение

8.0%
11.1%

Промышленность

7.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.0%
3.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Энергетика

-

11.0%

Недвижимость

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Технологии

MAVF
26.2%
VMAX
13.3%

Финансовые услуги

MAVF
25.6%
VMAX
32.4%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.2%
VMAX
6.6%

Потребительский циклический сектор

MAVF
11.7%
VMAX
3.7%

Здравоохранение

MAVF
8.0%
VMAX
11.1%

Промышленность

MAVF
7.4%
VMAX
5.5%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.0%
VMAX
3.7%

Сырьевые материалы

MAVF

-

VMAX
2.8%

Энергетика

MAVF

-

VMAX
11.0%

Недвижимость

MAVF

-

VMAX
4.4%

Коммунальные услуги

MAVF

-

VMAX
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Hartford US Value ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNKDMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с SCHV
Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI

Доходность на риск

MAVF vs. VMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c VMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAVFVMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.44

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.32

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.08

-3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

21.32

-10.69

MAVF vs. VMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMAX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и VMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAVF и VMAX

Максимальная просадка MAVF за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и VMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFVMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-19.05%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-4.93%

-6.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

0.00%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.52%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.40%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и VMAX

Matrix Advisors Value ETF (MAVF) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что MAVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFVMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.22%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

8.83%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

12.29%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

15.39%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.39%

+3.74%

Сравнение комиссий MAVF и VMAX

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и VMAX

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VMAX в 1.86%

ПозицияTTM20252024
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and VMAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAVF has higher volatility (4.92%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -17.13% vs VMAX's -19.05%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 28.85% for MAVF. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 28.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.29% for VMAX.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и VMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор