PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAVF с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAVF с ROE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MAVF (Matrix Advisors Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MAVF returned 28.85% vs 35.22% for ROE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MAVF charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности MAVF и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAVF показывает доходность 10.41%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.25%.

MAVF

1 день
0.23%
1 месяц
-1.08%
С начала года
10.41%
6 месяцев
8.94%
1 год
28.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.92%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAVF и ROE

2026 (YTD)2025
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		10.41%18.40%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.25%14.13%

Correlation

The correlation between MAVF and ROE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2025 г.

0.84

The correlation between MAVF and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAVF и ROE

Секторы
MAVF
ROE

Технологии

26.2%
40.3%

Финансовые услуги

25.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

15.2%
10.4%

Потребительский циклический сектор

11.7%
8.9%

Здравоохранение

8.0%
8.1%

Промышленность

7.4%
8.7%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.3%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Энергетика

-

3.3%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

MAVF
26.2%
ROE
40.3%

Финансовые услуги

MAVF
25.6%
ROE
10.6%

Коммуникационные услуги

MAVF
15.2%
ROE
10.4%

Потребительский циклический сектор

MAVF
11.7%
ROE
8.9%

Здравоохранение

MAVF
8.0%
ROE
8.1%

Промышленность

MAVF
7.4%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

MAVF
6.0%
ROE
4.3%

Сырьевые материалы

MAVF

-

ROE
1.7%

Энергетика

MAVF

-

ROE
3.3%

Недвижимость

MAVF

-

ROE
1.8%

Коммунальные услуги

MAVF

-

ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matrix Advisors Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с MAVF:
MAVF с DIVZMAVF с BNKDMAVF с BNOMAVF с VLUEMAVF с DFRAMAVF с FDLMAVF с SCHV
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с EUSA

Доходность на риск

MAVF vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAVF
Ранг доходности на риск MAVF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAVF: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAVF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAVF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAVF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAVF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAVF c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAVFROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.39

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.18

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

4.09

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.64

17.94

-7.30

MAVF vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAVF на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAVF и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAVF и ROE

Максимальная просадка MAVF за все время составила -17.13%, что меньше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAVF и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVFROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-19.10%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.66%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-1.38%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-2.56%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.97%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности MAVF и ROE

Текущая волатильность для Matrix Advisors Value ETF (MAVF) составляет 4.92%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что MAVF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVFROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.16%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.25%

11.74%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.79%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

15.98%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

15.98%

+3.15%

Сравнение комиссий MAVF и ROE

MAVF берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAVF и ROE

Дивидендная доходность MAVF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023
MAVF
Matrix Advisors Value ETF		0.38%0.42%0.00%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%

Часто задаваемые вопросы

MAVF and ROE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.16%) compared to MAVF (4.92%). In terms of maximum drawdown, MAVF dropped -17.13% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.22% vs 28.85% for MAVF. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MAVF has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.22% return vs 28.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for MAVF.

ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.38% for MAVF.

They also come from different issuers: Matrix Asset Advisors and Astoria. Their fees differ too: 0.75% for MAVF and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAVF и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор